Как правильно настроить Quik для торговли облигациями и последующей покупки — пошаговый план действий

Перед покупкой облигаций в Quik, нужно произвести правильные настройки. Убрать лишнюю информацию, оставив только самое необходимое. Это позволить более быстро и качественно проводить анализ ценных бумаг. Обычно при установке терминала уже стоят определенные базовые настройки. Но как правило, практически каждый подгоняют все под себя.

В этой статье я расскажу, как настроить терминал Квик для торговли облигациями, в виде пошаговой инструкции: куда нажать, что выбрать и как сохранить все настройки.

Quik - настройка для торговли облигациями

Перед началом нужно сформировать данные по ценным бумагам, с которыми вы планируете работать.
В главном меню выбираем:

Система - > Заказ Данных - > Поток котировок

Ставите галочки напротив необходимого класса бумаг. Жмем "Да".

Выводим таблицу котировок

Для удобства работы сначала нужно создать новую вкладку, в которой будут отображаться наши данные по облигациям.

Наводим курсор мыши на любую вкладку (может быть вверху или внизу, в зависимости от ваших настроек). Нажимаем левую кнопку мыши. В открывшемся меню выбираем "Добавить".

 

Меняем название вкладки (по умолчанию будет "вкладка №....) на более понятное. В нашем случае "Облигации".

Для вывода таблицы котировок по облигациям в главном меню выбираем:

"Создать окно -> Текущие торги"

Появившееся окно будет иметь следующий вид:

В окне "Доступные инструменты" нужно выбрать интересующий класс активов. Все что содержит слово "Облигации"

Всего доступно 4 класса:

• Д-облигации - дефолтные бумаги, а по простому мусор. Не рекомендую использовать их для покупки. Для интереса можете посмотреть, какая у них текущая доходность. Может достигать нескольких тысяч или даже миллионов процентов годовых.
• Т+ облигации - государственные бумаги или облигации федерального займа (ОФЗ).
• Т+ облигации (расч. в USD) - еврооблигации.
• T0 облигации - все остальные бумаги: корпоративные и муниципальные.

Рассмотрим на примере добавления ОФЗ. Выбираем Т+ облигации. Нажимаем "Добавить". Все текущие государственные облигации переносятся в следующее окно.

Теперь нужно из окна "Доступные параметры" выбрать необходимые, для удобства работы. У меня это выглядит так:

• тип - государственные, корпоративные, муниципальные;
• Доходность последней сделки - показывает эффективную годовую доходность по последней совершенной сделке;
• Накопленный купонный доход - размер текущего НКД;
• Размер купона - сумма выплачиваемого купонного дохода;
• Длительность купона - периодичность выплат по купону в днях;
• Дата погашения - последний день обращения облигации;
• До погашения - оставшееся время до погашения облигации;
• Оборот в деньгах - суммарный оборот на бирже за день;
• Дюрация - мера рискованности.

После всех настроек, текущая таблица котировок настроена и можно приступать к торговле. Сразу же производим сортировку по столбцу: "левая кнопка мыши + выбираем сортировка по "Доходность".

 

Советую создавать отдельные таблицы для государственных и прочих облигаций. Чтобы не проделывать всю процедуру заново, достаточно нажать Ctrl+N для копирования текущего окна.  В режиме редактирования таблицы (Ctrl+E) заменяйте инструменты на облигации ТО.

Настраиваем стакан

Стакан котировок выводится двойным щелчком мыши по нужной бумаге. Изначально он имеет такой вид:

В принципе для некоторых этого достаточно. Видны лучшие предложения на покупку и продажу. Но его можно немного улучшить. Правая кнопка мыши или Ctrl+E. Настраиваем как на рисунке ниже.

В итоге в стакане сразу же будет видна эффективная доходность облигации при различных котировках.

Особенно это заметно между ценой спроса и предложения. Когда разница всего в несколько копеек может забрать с вашей доходности от 0,2 до 0,5% годовых. В некоторых случаях биржевой спред может быть около 10 рублей (как в стакане на рисунке), где вы сразу же теряете почти 1,5% годовой доходности.

На длительных бумагах это будет очень сильно сказываться на прибыли. В течение 10-20 лет каждый год прибыль будет меньше на 10 - 20 рубля только с одной бумаги.

Строим график доходности

В программе Квик для упрощения анализа и большей наглядности можно построить график доходности облигаций.

По вертикальной оси точками отмечена текущая доходность по облигациям. По горизонтальной оси - срок до погашения.

Ниже представлен график на примере ОФЗ. При наведении на красный ромб будет видна информации по наименованию бумаги и ее точной текущей доходности по последней сделке.

 

Для вывода графика нужно сделать следующее:

1. Создать окно -> Все типы окон (или F7).
2. В окне выбрать "Прочие" - "График доходности".
3. Отбираем по каким облигациям строить график ( ТО или  Т+) - полностью или по отдельным бумагам.

 

 

Как в QUIK купить облигации

После всех настроек можно приступать к покупке.

Выбираете нужную бумагу - двойной щелчок мыши и перед вами открывается торговый стакан. Если вас устраивает лучшая цена предложения, опять два раза на мышь и перед вами "Окно ввода заявок". Указываете количество, которое хотите купить. Справа автоматически будет рассчитана сумма будущей сделки.

Обратите внимание. Сумма за покупку учитывает не только текущую стоимость облигации, но и накопленный купонный доход. Поэтому, как правило, вам придется заплатить за бумагу больше текущих котировок.

Если вас не устраивают текущие котировки на продажу, то можно в стакане выставить свою цену. Укажите стоимость, по которой вы хотите приобрести бумаги и количество лотов. Если в течение торговой сессии найдется продавец, которого устроит ваше предложение, сделка будет совершена автоматически. Если сделок не будет, в конце дня все ваши заявки на покупку будут сняты.